El interés de los investigadores acerca del uso de regresiones bayesianas se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Una de las razones fundamentales para este creciente interés es que la econometría Bayesiana puede ser aplicada a una amplia y diversa gama de modelos. Esta flexibilidad se debe en buena parte a la posibilidad de usar un marco teórico común para estimar distribuciones a posteriori de los parámetros asociados a distintos tipos de modelos.

Te invitamos a que te unas a Gustavo Sánchez, Director del Departamento de Servicios Técnicos de StataCorp, quien presentará los principales aspectos relacionados con el análisis de regresión Bayesiana en Stata. Gustavo usará aplicaciones prácticas para mostrar el uso de las herramientas de estimación y postestimación que se encuentran disponibles en Stata: Métodos MCMC (Metropolis Hastings y Gibbs sampling), estimaciones por bloques de parámetros, el prefijo bayes que permite realizar estimaciones utilizando la syntaxis correspondiente a una gran parte de los comandos de estimación de Stata, diagnósticos gráficos de convergencia, ..., y mucho más.