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| Duración: | 1 hora |
|---|---|
| Dónde: | ¡Conéctate desde cualquier lugar! |
| Precio: | Gratis—pero es requerido registrarse |
La estimación de los parámetros en modelos con datos de panel constituye un amplio conjunto de métodos empíricos comúnmente utilizados para el estudio de datos longitudinales: datos que incluyen mediciones repetidas para cada unidad de análisis. Los investigadores a menudo requieren analizar observaciones repetidas sobre individuos, compañías, países, regiones, industrias u otras unidades de interés que varían en el tiempo. Esa variación temporal proporciona mayor cantidad de información que una simple sección transversal de los datos, la cual está referida a un sólo instante en el tiempo. Las estimaciones para datos de panel nos permiten modelar el comportamiento de las variables a ser analizadas, tomando en cuenta la heterogeneidad asociada a nuestras unidades de interés. En esta charla, proporcionaré una descripción general de la forma en que podemos analizar datos de panel usando Stata. Incluiremos ejemplos para el modelo lineal, modelos no lineales, y para el modelo linear dinámico.
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Gustavo Sánchez es Econometrista Principal y Director del Departamento de Servicios Técnicos de StataCorp LLC, tiene una maestría en econometría de la Universidad de Southampton, Inglaterra, y obtuvo su doctorado en economía agrícola en la Universidad de Texas A&M. Gustavo trabajó en el Banco Central de Venezuela, y fue profesor de econometría en la Universidad Central de Venezuela.
