Bookmark and Share

Notice: On April 23, 2014, Statalist moved from an email list to a forum, based at statalist.org.


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

st: Problem with ivregress


From   Jorge Eduardo Pérez Pérez <perez.jorge@ur.edu.co>
To   <statalist@hsphsun2.harvard.edu>
Subject   st: Problem with ivregress
Date   Mon, 14 Feb 2011 15:53:03 -0500

Dear Statalist.
I am doing an instrumental variable analysis in Stata MP 11 on Windows
XP, and I am getting different results using the official -ivregress-
and the user written -ivreg2- by Baum, Schaffer and Stillman. The
first stage is the same for both commands, but -ivrregress- is
estimating all the coefficients for indicator variables as 0 in the
second stage. I am using  the user written command -xi- , but  the
same happens if I use factor variables. Can someone provide a hint
about why this might be happenning?  Below I reproduce the code and
the output. Thank you.
Jorge Eduardo Pérez Pérez.
**********************
xi:  ivregress 2sls k0301_atracos_robos ingresost_real_08
tamaño_hogar i.id_loc i.periodo (tasa_hurtoapersonas =p2), first r
i.id_loc          _Iid_loc_1-19       (naturally coded; _Iid_loc_1 omitted)
i.periodo         _Iperiodo_2003-2007 (naturally coded; _Iperiodo_2003 omitted)
First-stage regressions
-----------------------
                                                  Number of obs   =      32791
                                                  F(  22,  32768) =   31741.67
                                                  Prob > F        =     0.0000
                                                  R-squared       =     0.8872
                                                  Adj R-squared   =     0.8872
                                                  Root MSE        =     0.7055
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
tasa_hur~nas |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ingresost~08 |   1.04e-08   1.62e-09     6.41   0.000     7.20e-09    1.36e-08
tamaño_hogar |  -.0030897    .002369    -1.30   0.192     -.007733    .0015535
  _Iid_loc_2 |    5.27154   .0433654   121.56   0.000     5.186543    5.356538
  _Iid_loc_3 |   1.973202   .0165279   119.39   0.000     1.940807    2.005597
  _Iid_loc_4 |  -1.946336   .0249419   -78.03   0.000    -1.995223   -1.897449
  _Iid_loc_5 |  -1.767474   .0211708   -83.49   0.000    -1.808969   -1.725978
  _Iid_loc_6 |  -2.002477   .0124427  -160.94   0.000    -2.026865   -1.978088
  _Iid_loc_7 |  -1.756571    .048963   -35.88   0.000     -1.85254   -1.660602
  _Iid_loc_8 |  -1.079661   .0453333   -23.82   0.000    -1.168516   -.9908059
  _Iid_loc_9 |  -1.246213   .0137561   -90.59   0.000    -1.273176   -1.219251
 _Iid_loc_10 |  -1.303529   .0160533   -81.20   0.000    -1.334994   -1.272064
 _Iid_loc_11 |  -.8877222    .026013   -34.13   0.000    -.9387087   -.8367357
 _Iid_loc_12 |  -.0862089   .0073475   -11.73   0.000    -.1006103   -.0718075
 _Iid_loc_13 |   .5957273   .0041545   143.39   0.000     .5875843    .6038704
 _Iid_loc_14 |   .2936037   .0085725    34.25   0.000     .2768013    .3104061
 _Iid_loc_15 |  -.7183004   .0068685  -104.58   0.000    -.7317629   -.7048379
 _Iid_loc_16 |  -1.164804   .0073667  -158.12   0.000    -1.179243   -1.150365
 _Iid_loc_17 |   1.213225   .0419733    28.90   0.000     1.130955    1.295494
 _Iid_loc_18 |  -1.902673   .0127997  -148.65   0.000     -1.92776   -1.877585
 _Iid_loc_19 |  -1.621821   .0464246   -34.93   0.000    -1.712815   -1.530827
_Iperio~2007 |   1.098923   .0109695   100.18   0.000     1.077422    1.120424
          p2 |  -1.590905   .3481715    -4.57   0.000    -2.273334   -.9084763
       _cons |   1.822721   .0146755   124.20   0.000     1.793957    1.851486
------------------------------------------------------------------------------

Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =   32791
                                                       Wald chi2(22) = 1745.09
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.0024
                                                       Root MSE      =   .3795
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
k0301_atra~s |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
tasa_hur~nas |   .0054031   .0011131     4.85   0.000     .0032215    .0075848
ingresost~08 |  -1.91e-10   6.24e-10    -0.31   0.760    -1.41e-09    1.03e-09
tamaño_hogar |   .0112917    .001331     8.48   0.000      .008683    .0139004
  _Iid_loc_2 |          0   .0017814     0.00   1.000    -.0034915    .0034915
  _Iid_loc_3 |          0   .0002642     0.00   1.000    -.0005177    .0005177
  _Iid_loc_4 |          0    .001214     0.00   1.000    -.0023793    .0023793
  _Iid_loc_5 |          0    .000805     0.00   1.000    -.0015777    .0015777
  _Iid_loc_6 |          0   .0014651     0.00   1.000    -.0028716    .0028716
  _Iid_loc_7 |          0   .0011398     0.00   1.000    -.0022339    .0022339
  _Iid_loc_8 |          0   .0008904     0.00   1.000    -.0017451    .0017451
  _Iid_loc_9 |          0   .0010533     0.00   1.000    -.0020643    .0020643
 _Iid_loc_10 |          0   .0011803     0.00   1.000    -.0023133    .0023133
 _Iid_loc_11 |          0   .0011657     0.00   1.000    -.0022848    .0022848
 _Iid_loc_12 |          0   .0007197     0.00   1.000    -.0014106    .0014106
 _Iid_loc_13 |          0   .0007106     0.00   1.000    -.0013928    .0013928
 _Iid_loc_14 |          0   .0003831     0.00   1.000    -.0007508    .0007508
 _Iid_loc_15 |          0   .0007006     0.00   1.000    -.0013731    .0013731
 _Iid_loc_16 |          0   .0009818     0.00   1.000    -.0019242    .0019242
 _Iid_loc_17 |          0   .0005453     0.00   1.000    -.0010688    .0010688
 _Iid_loc_18 |          0    .001187     0.00   1.000    -.0023265    .0023265
 _Iid_loc_19 |          0    .000885     0.00   1.000    -.0017345    .0017345
_Iperio~2007 |   .0103882   .0047167     2.20   0.028     .0011437    .0196328
       _cons |    .118648   .0060432    19.63   0.000     .1068036    .1304925
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  tasa_hurtoapersonas
Instruments:   ingresost_real_08 tamaño_hogar _Iid_loc_2 _Iid_loc_3
               _Iid_loc_4 _Iid_loc_5 _Iid_loc_6 _Iid_loc_7 _Iid_loc_8
               _Iid_loc_9 _Iid_loc_10 _Iid_loc_11 _Iid_loc_12 _Iid_loc_13
               _Iid_loc_14 _Iid_loc_15 _Iid_loc_16 _Iid_loc_17 _Iid_loc_18
               _Iid_loc_19 _Iperiodo_2007 p2


. xi:  ivreg2 k0301_atracos_robos ingresost_real_08  tamaño_hogar
i.id_loc i.periodo (tasa_hurtoapersonas =p2), r first
i.id_loc          _Iid_loc_1-19       (naturally coded; _Iid_loc_1 omitted)
i.periodo         _Iperiodo_2003-2007 (naturally coded; _Iperiodo_2003 omitted)
First-stage regressions
-----------------------
First-stage regression of tasa_hurtoapersonas:
OLS estimation
--------------
Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics robust to heteroskedasticity
                                                      Number of obs =    32791
                                                      F( 22, 32768) = 31741.67
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =  144629.9156                Centered R2   =   0.8872
Total (uncentered) SS   =  291983.6931                Uncentered R2 =   0.9441
Residual SS             =  16307.65347                Root MSE      =    .7055
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
tasa_hur~nas |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ingresost~08 |   1.04e-08   1.62e-09     6.41   0.000     7.20e-09    1.36e-08
tamaño_hogar |  -.0030897    .002369    -1.30   0.192     -.007733    .0015535
  _Iid_loc_2 |    5.27154   .0433654   121.56   0.000     5.186543    5.356538
  _Iid_loc_3 |   1.973202   .0165279   119.39   0.000     1.940807    2.005597
  _Iid_loc_4 |  -1.946336   .0249419   -78.03   0.000    -1.995223   -1.897449
  _Iid_loc_5 |  -1.767474   .0211708   -83.49   0.000    -1.808969   -1.725978
  _Iid_loc_6 |  -2.002477   .0124427  -160.94   0.000    -2.026865   -1.978088
  _Iid_loc_7 |  -1.756571    .048963   -35.88   0.000     -1.85254   -1.660602
  _Iid_loc_8 |  -1.079661   .0453333   -23.82   0.000    -1.168516   -.9908059
  _Iid_loc_9 |  -1.246213   .0137561   -90.59   0.000    -1.273176   -1.219251
 _Iid_loc_10 |  -1.303529   .0160533   -81.20   0.000    -1.334994   -1.272064
 _Iid_loc_11 |  -.8877222    .026013   -34.13   0.000    -.9387087   -.8367357
 _Iid_loc_12 |  -.0862089   .0073475   -11.73   0.000    -.1006103   -.0718075
 _Iid_loc_13 |   .5957273   .0041545   143.39   0.000     .5875843    .6038704
 _Iid_loc_14 |   .2936037   .0085725    34.25   0.000     .2768013    .3104061
 _Iid_loc_15 |  -.7183004   .0068685  -104.58   0.000    -.7317629   -.7048379
 _Iid_loc_16 |  -1.164804   .0073667  -158.12   0.000    -1.179243   -1.150365
 _Iid_loc_17 |   1.213225   .0419733    28.90   0.000     1.130955    1.295494
 _Iid_loc_18 |  -1.902673   .0127997  -148.65   0.000     -1.92776   -1.877585
 _Iid_loc_19 |  -1.621821   .0464246   -34.93   0.000    -1.712815   -1.530827
_Iperio~2007 |   1.098923   .0109695   100.18   0.000     1.077422    1.120424
          p2 |  -1.590905   .3481715    -4.57   0.000    -2.273334   -.9084763
       _cons |   1.822721   .0146755   124.20   0.000     1.793957    1.851486
------------------------------------------------------------------------------
Included instruments: ingresost_real_08 tamaño_hogar _Iid_loc_2 _Iid_loc_3
                      _Iid_loc_4 _Iid_loc_5 _Iid_loc_6 _Iid_loc_7 _Iid_loc_8
                      _Iid_loc_9 _Iid_loc_10 _Iid_loc_11 _Iid_loc_12 _Iid_loc_13
                      _Iid_loc_14 _Iid_loc_15 _Iid_loc_16 _Iid_loc_17
                      _Iid_loc_18 _Iid_loc_19 _Iperiodo_2007 p2
------------------------------------------------------------------------------
F test of excluded instruments:
  F(  1, 32768) =     0.00
  Prob > F      =   1.0000
Angrist-Pischke multivariate F test of excluded instruments:
  F(  1, 32768) =    20.88
  Prob > F      =   0.0000


Summary results for first-stage regressions
-------------------------------------------
                                           (Underid)            (Weak id)
Variable     | F(  1, 32768)  P-val | AP Chi-sq(  1) P-val | AP F(  1, 32768)
tasa_hurtoap |       0.00    1.0000 |       20.89   0.0000 |       20.88
NB: first-stage test statistics heteroskedasticity-robust
Stock-Yogo weak ID test critical values for single endogenous regressor:
                                   10% maximal IV size             16.38
                                   15% maximal IV size              8.96
                                   20% maximal IV size              6.66
                                   25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
Underidentification test
Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)
Ha: matrix has rank=K1 (identified)
Kleibergen-Paap rk LM statistic          Chi-sq(1)=6035.07  P-val=0.0000
Weak identification test
Ho: equation is weakly identified
Cragg-Donald Wald F statistic                                    5579.68
Kleibergen-Paap Wald rk F statistic                              8710.03
Stock-Yogo weak ID test critical values for K1=1 and L1=1:
                                   10% maximal IV size             16.38
                                   15% maximal IV size              8.96
                                   20% maximal IV size              6.66
                                   25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
Weak-instrument-robust inference
Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
Ho: B1=0 and orthogonality conditions are valid
Anderson-Rubin Wald test           F(1,32768)=    12.67     P-val=0.0004
Anderson-Rubin Wald test           Chi-sq(1)=     12.68     P-val=0.0004
Stock-Wright LM S statistic        Chi-sq(1)=      6.55     P-val=0.0105
NB: Underidentification, weak identification and weak-identification-robust
    test statistics heteroskedasticity-robust
Number of observations               N  =      32791
Number of regressors                 K  =         23
Number of endogenous regressors      K1 =          1
Number of instruments                L  =         23
Number of excluded instruments       L1 =          1
IV (2SLS) estimation
--------------------
Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics robust to heteroskedasticity
                                                      Number of obs =    32791
                                                      F( 22, 32768) =     6.50
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =  4733.924369                Centered R2   =  -0.6001
Total (uncentered) SS   =         5738                Uncentered R2 =  -0.3201
Residual SS             =  7574.702273                Root MSE      =    .4806
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
k0301_atra~s |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
tasa_hur~nas |  -.4315895   .1533126    -2.82   0.005    -.7320766   -.1311024
ingresost~08 |   3.86e-09   1.87e-09     2.06   0.039     1.95e-10    7.53e-09
tamaño_hogar |   .0103241   .0017357     5.95   0.000     .0069222    .0137261
  _Iid_loc_2 |   2.279047   .8066942     2.83   0.005     .6979552    3.860138
  _Iid_loc_3 |   .8114659   .2965028     2.74   0.006      .230331    1.392601
  _Iid_loc_4 |  -.9297313   .3133736    -2.97   0.003    -1.543932   -.3155304
  _Iid_loc_5 |  -.8477445   .2811298    -3.02   0.003    -1.398749   -.2967402
  _Iid_loc_6 |  -.9289934   .3118999    -2.98   0.003    -1.540306   -.3176809
  _Iid_loc_7 |  -.8715542   .3034539    -2.87   0.004    -1.466313   -.2767955
  _Iid_loc_8 |  -.5591256   .1960105    -2.85   0.004     -.943299   -.1749521
  _Iid_loc_9 |  -.5681679   .1920347    -2.96   0.003    -.9445491   -.1917868
 _Iid_loc_10 |   -.638851   .2106601    -3.03   0.002    -1.051737   -.2259649
 _Iid_loc_11 |  -.4688454   .1545254    -3.03   0.002    -.7717097   -.1659811
 _Iid_loc_12 |  -.0429292   .0189115    -2.27   0.023    -.0799951   -.0058633
 _Iid_loc_13 |   .2792315   .0928979     3.01   0.003     .0971549    .4613081
 _Iid_loc_14 |    .109001   .0441723     2.47   0.014     .0224248    .1955771
 _Iid_loc_15 |  -.2907344   .1091203    -2.66   0.008    -.5046063   -.0768625
 _Iid_loc_16 |    -.52421   .1794661    -2.92   0.003    -.8759572   -.1724628
 _Iid_loc_17 |   .4924595   .1872782     2.63   0.009      .125401    .8595181
 _Iid_loc_18 |   -.845298   .2977425    -2.84   0.005    -1.428863   -.2617333
 _Iid_loc_19 |  -.8390708   .2807746    -2.99   0.003    -1.389379   -.2887626
_Iperio~2007 |    .490548   .1689138     2.90   0.004      .159483    .8216131
       _cons |   .9218263   .2754487     3.35   0.001     .3819568    1.461696
------------------------------------------------------------------------------
Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):           6035.075
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):             5579.677
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):       8710.031
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
------------------------------------------------------------------------------
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000
                                                 (equation exactly identified)
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:         tasa_hurtoapersonas
Included instruments: ingresost_real_08 tamaño_hogar _Iid_loc_2 _Iid_loc_3
                      _Iid_loc_4 _Iid_loc_5 _Iid_loc_6 _Iid_loc_7 _Iid_loc_8
                      _Iid_loc_9 _Iid_loc_10 _Iid_loc_11 _Iid_loc_12 _Iid_loc_13
                      _Iid_loc_14 _Iid_loc_15 _Iid_loc_16 _Iid_loc_17
                      _Iid_loc_18 _Iid_loc_19 _Iperiodo_2007
Excluded instruments: p2
------------------------------------------------------------------------------



_______________________
Jorge Eduardo Pérez Pérez

*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/help.cgi?search
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/


© Copyright 1996–2018 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   Site index