Hallo Guido,
Du solltest Dich auf Silvester freuen und Dich nicht mit dem ollen
Hausman – Test herumschlagen. ;o) Ein gesegnetes neues Jahr 2005 wünsche
ich Dir.
Ich hatte einmal beim Testen der IIA in einem Multinominalem Logit das
gleiche Problem. Das Handbuch diskutiert in diesem Kontext, dass ein
negatives chi2 zur strikten Ablehnung der H0 führt und schlägt als
Alternative eine SUR vor. Bei mir führten beide Wege zum gleichen Ergebnis.
Ich bin mir nicht Sicher, ob es auch bei Dir anwendbar ist?
Ciao
Hans
Guido Heineck schrieb:
Dear all,
I use the Hausman-Taylor IV estimator to account for possible
correlation between time-invariant regressors and the unobservables in
my panel data.
Running RE too and applying the Hausman test, I get a large positive
Chi**2 which suggests for rejection of the Null, but I also get a note
that V_b-V_B is not positive definite.
There are threads on negative chi squares due to finite sample sizes. Is
this a similar problem here? And how to deal with this? Do I just ignore
it or is there a problem the way I use the test? To my knowledge, HT-IV
is consistent both under Ho and Ha, so I do the following:
xtreg mymodel, re
est store re
xthtaylor mymodel
est store htiv
hausman htiv re
Any ideas? Thanks in advance.
Guido
*
* For searches and help try:
* http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
* http://www.stata.com/support/statalist/faq
* http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/
--
Hans J. Baumgartner DIW Berlin
German Institute for Economic Research
Dept. Public Economics
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Tel.: +49/30/89789-307
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