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Abstracts

Modelos mixtos: Un enfoque desde el punto de vista de la simulación (English)

Isabel Cañette
StataCorp

La simulación de datos es una poderosa herramienta para la comprensión de los modelos estadísticos y para detectar problemas de identificación. Voy a utilizar técnicas de simulación para explicar los conceptos básicos para modelos lineales mixtos, y luego mostraré cómo estimar los parámetros utilizando el comando xtmixed. Utilizando estos bloques básicos, voy a explicar cómo construir modelos más complejos. Finalmente, voy a presentar algunas aplicaciones interesantes (aunque no obvias) del comando xtmixed.

Additional materials:
Canette.pdf

Modelos VAR cointegrados y probability forecasting en Stata (English)

Gustavo Sánchez
StataCorp

Discuto dos aplicaciones de los comandos vec en esta presentación. Primero, ilustro el ajuste de modelos VAR cointegrados de acuerdo con el enfoque en Garrat et al. (2006, Global and National Macroeconometric Modelling: A Long-Run Structural Approach). En contraste con la especificación de restricciones estadístiicas impuestas por el método de Johansen, se plantea la implementación de restricciones que se basan en el marco teórico que determinan las relaciones de largo plazo. Segundo, se aplica el método de probability forecasting (proyecciones probabilísticas) para simular distribuciones de probabilidad sobre el periodo de proyección. Este enfoque es particularmente atractivo porque en lugar de unicamente producir predicciones puntuales e intervalos de confianza, se pueden obtener probabilidades sobre eventos simples y conjuntos en el futuro. Por ejemplo, podríamos estimar la probabilidad conjunta de niveles de inflación superiores al 10% conjuntamente con un decrecimiento en el producto nacional bruto.

Additional materials:
Sanchez.pdf

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